Don Chisciotte apparve all’inizio del XVII secolo, durante il regno di Filippo III, ma le circostanze in cui si svolge la storia corrispondono alla Spagna di Filippo II (che regnò dal 1556 al 1598). La Spagna aveva cercato di consolidarsi come potente impero puntando sulla conquista e sull’espansione in America. Tuttavia, crisi successive portarono a un processo di declino. Le costose imprese militari, sia in America che in Europa, portarono a una crisi finanziaria che indebolì la sua egemonia.
Questo periodo vide importanti cambiamenti sociali. Sebbene la società continuasse a mantenere la divisione medievale tra nobiltà, clero e plebe, dal punto di vista economico stava emergendo una nuova classe sociale, quella dei ricchi mercanti. Allo stesso tempo, molti nobili (appartenenti alla nobiltà) si erano impoveriti, come lo stesso protagonista del romanzo, don Chisciotte. Inoltre, l’esproprio delle terre dei grandi feudi colpì i contadini, e gran parte di questo settore fu escluso dal lavoro manifatturiero e divenne un gruppo marginale.
La crisi e la rottura del modello medievale provocarono un profondo sentimento di disincanto nella società, che a livello artistico si rifletté nell’estetica barocca, che mostrava una visione disincantata del mondo.
D’altra parte, la professione militare era in declino in Spagna. La Spagna era stata una società fortemente militarizzata, a causa delle incessanti guerre, ma dopo la pacificazione interna, portata avanti dai Re Cattolici, la situazione cambiò radicalmente. Questo si evince dalla descrizione di Antonio Domínguez Ortiz:
“Ancora al tempo di Carlo V, i precettori delle sorelle Giovanna e Maria si preoccupavano di scegliere come residenza luoghi ben fortificati, ma con Filippo II queste precauzioni erano superflue: in Castiglia non si muoveva una mosca; i signori abbandonavano i loro castelli o li tenevano come luoghi residenziali.”
Così, le milizie private dei signori scomparvero gradualmente. Il commercio militare era un mezzo per guadagnarsi da vivere e a volte poteva dare grandi profitti. Inoltre, offriva l’opportunità di viaggiare per il mondo. Come spiega Domínguez Ortis: “I cavalieri avventurosi, spesso comandanti in seconda di case nobiliari che si arruolavano volontariamente, erano numerosi nel XVI secolo; alcuni erano motivati da ideali nobiliari, rispondenti alla tipologia del cavaliere errante”. Ma alla fine del XVI secolo questa muta era in crisi. Inoltre, la professione militare non era redditizia come quella delle terre (cioè gli studi superiori di diritto, non di letteratura). Il tema della competizione tra le armi e le lettere è un tema classico e anche don Chisciotte vi fa riferimento.