Max Weber a grandi dans une famille protestante. Sa mère, issue d'un milieu protestant d'Allemagne du Sud, restera une force morale puissante dans sa vie. Le père de Weber a également eu une grande influence, lui transmettant son goût pour les débats et l'étude des idées historiques. Cette tension entre une mère dévouée et un père intellectuel a contribué au développement moral et intellectuel de Weber. L'œuvre de Weber est fortement axée sur les questions du travail et de la structure de la société, des questions qui conviennent mieux à la pensée séculière. Néanmoins, il continuera à participer à des organisations telles que le Congrès social évangélique, qui se concentre sur la politique sociale appliquée aux travailleurs en Allemagne. Il était également très proche du réformateur protestant Friedrich Naumann. L'épouse de Weber notera plus tard qu'il s'identifiait plus fortement aux puritains, qui représentaient selon lui une forme d'homme particulièrement idéale.
À l'école, Weber a toujours été un élève brillant mais qui s'ennuyait facilement. Il a d'abord suivi une formation de juriste et a rédigé une thèse sur l'histoire du droit. Il est ensuite devenu un chercheur universitaire, se concentrant sur la politique sociale moderne. Il a notamment exploré les questions économiques et sociales. Il a ensuite épousé Marianne Schnitger, une cousine éloignée, connue pour ses prises de position féministes et, plus tard, pour une biographie qu'elle a écrite sur son mari après sa mort. Avec sa femme, Weber a rejoint un cercle d'intellectuels à Heidelberg. Après la mort de son père en 1897, Weber commence à souffrir de problèmes de santé mentale qui le poussent à quitter l'enseignement et à passer du temps en convalescence dans des sanatoriums. Cela nuit également à sa productivité, bien qu'il écrive L’éthique Protestante et l’Esprit du Capitalisme après s'être remis d’un épisode de dépression.
Alors qu'il travaillait sur son essai le plus célèbre, L’éthique Protestante et l’Esprit du Capitalisme, Weber a eu la chance de faire un voyage transformateur aux États-Unis d’Amérique. Il avait toujours admiré l'approche américaine du capitalisme pour son esprit individualiste et l'accent mis sur le travail. Avec sa femme et quelques collègues, Weber a pu voyager à travers les États-Unis tout en assistant à un certain nombre de conférences, et a passé une grande partie de son temps à interagir avec des états-uniens afin d'en apprendre davantage sur leur culture. Il est revenu de ce voyage avec une grande admiration pour les États-Unis, mais il a également relevé plusieurs des réalités difficiles du pays, où tant d'ethnies différentes se mélangent de manière parfois violente. Il a également été frappé par la pauvreté et la stratification sociale dans l'ensemble des États-Unis. Ce voyage lui inspirera un autre essai, intitulé « Églises et Sectes en Amérique du Nord », publié en 1906, qui se veut une étude ethnographique de la vie en Amérique. Plus précisément, il retrace la relation entre les protestants et la démocratie pluraliste américaine.
Au début de la première guerre mondiale, âgé de 50 ans, Weber s’est porté volontaire pour rejoindre l'armée allemande. Après avoir initialement soutenu la cause de l'Axe, il a ensuite été un critique virulent de la guerre, et plus tard a tenté de se présenter aux élections parlementaires. Après cette tentative infructueuse, il écrit un cours magistral intitulé « La politique comme vocation », dans laquelle il dénonce la professionnalisation de la politique et fustige tous les politiciens pour leur malhonnêteté et leur incompétence. Vers la fin de sa vie, il retourne à l'enseignement.